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在EViews中如何进行GMM估计

1、内生性问题的判断上 ,通常是使用Durbin-Wu-Hausman检验(SPSSAU在两阶段最小二乘回归结果中默认输出),当然很多时候会结合自身理论知识和直观专业性判断是否存在内生性问题。如果假定存在内生性问题时,直接使用两阶段最小二乘回归或者GMM估计即可。

2、按右图同样的方法勾选就行了,一般是不用改默认选项的。不过我看你那图的样本区间好像和示例不太一样。

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(图片来源网络,侵删)

3、对一阶差分序列进行单位根检验,以确保其已经成为平稳时间序列。可以使用ADF检验或KPSS检验等常用的单位根检验方法。 如果一阶差分序列已经通过单位根检验成为了平稳时间序列,可以使用平稳时间序列模型进行回归分析。常见的平稳时间序列模型包括ARMA模型、ARIMA模型等。

4、当进行多元回归分析后,如果广义差分法(GMM)修正后的结果中,X2和X3不显著,那么我们可以考虑采取以下措施:探究变量间的相关性:可能X2和X3与其他自变量存在高度相关性,导致它们的系数不显著。我们可以通过计算自变量之间的相关系数或利用多重共线性检验来检查这种相关性。

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